Curso sobre Series Temporales
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), a través de su Centro Especial Institucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),organiza un Curso de Análisis de Series Temporales.
Dicha oferta encuentra su justificación en el marco de la importante demanda de formación sobre temas de Economía Pública en general y, en particular,sobre técnicas cuantitativas para el análisis económico aplicado, como la estadística y la econometría, las cuales facilitan la obtención y gestión de conocimiento, indispensable para los necesarios análisis económicos basados en la evidencia empírica.
- Lugar y fechas
- Del 12 al 16 de marzo de 2012
Lugar:Instituto de Estudios Fiscales (Avda. del Cardenal Herrera Oria 378 – 28035-Madrid), Aula 2.12
- Créditos
- 2 créditos de libre configuración.
- Programa
- - Modelos univariantes de series temporales. Métodos deterministas
- La metodología Box-Jenkins
- Modelos de intervención
- Modelos de la función de transferencia
- Modelos multivariantes. Modelos VAR, VARMA y VARMAX.
- Modelos econométricos con series temporales
- Estabilidad de modelos con series temporales. Cointegración y cambio estructural
- Modelos de datos de panel con series temporales. Cointegración con datos de panel. - Inscripción
Una vez matriculados en el curso, accediendo en el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de precios, debe realizar un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia en el resguardo del pago.
Banco Santander
c/c: 0049/0001/59/2811481584
Referencia: SERI12
Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax ó mail) a:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Curso sobre Series Temporales
c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha
28010 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
Fax: 91 386 72 79
jdolera@fundacion.uned.esMatrícula Ordinaria Precio 350 € - Otras actividades del ciclo
- Esta actividad pertenece al ciclo Cursos de Economía Pública - IEF, formado por las siguientes actividades:
- febrero 2012 Curso sobre Stata
- mayo 2012 Curso sobre Evaluación de Programas Sociales
- Dirigido por
- José Antonio Martínez Álvarez
- Director General del Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
- José Manuel Guirola López
- Catedrático de Economía Aplicada (UNED) y Coordinador del Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación (UNED-IEF)
- Secretario
- Magdalena Rodríguez Coma
- Instituto de Estudios Fiscales
- Docente
- César Pérez López
- Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales.
- Dirigido a
- El curso está especialmente dirigido a cualquier universitario que desee especializarse en el campo de la Economía Pública y, en especial, en el análisis económico del sector público con técnicas cuantitativas.
Adicionalmente, son destinatarios del mismo, los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones Públicas que desarrollen su trabajo en el mencionado campo en general y, más concretamente, aquellos que utilicen técnicas cuantitativas para el análisis económico aplicado. Igualmente, estudiosos de aquélla disciplina, es decir, profesores universitarios, investigadores, alumnos de doctorado y de postgrado en dichas materias. Por último, pero no por ello menos importante, todos aquellos profesionales del sector privado que ejerzan su actividad en el ámbito del análisis económico cuantitativo. - Objetivos
- La temática del curso son los fundamentos y las herramientas de series temporales aplicadas al análisis de la economía del sector público.
Sus objetivos son capacitar a los alumnos para llevar a cabo análisis de series temporales en el campo de la economía pública, así como en otros campos del conocimiento. Este curso persigue, esencialmente, estudiar, desde un
punto de vista eminentemente práctico, los modelos univariantes y multivariantes de series temporales. El objetivo esencial es el tratamiento adecuado de las series de datos con dimensión temporal tanto en el campo univariante como en el multivariante haciendo hincapié en la metodología Box-Jenkins, modelos de la función de transferencia, modelos de la intervención y modelo VAR,VARMA y VARMAX. Se abordarán técnicas modernas de cointegración en modelos de series de tiempo. - Metodología
- El curso será presencial y tendrá una duración de 20 horas.
Horario: de lunes a jueves, de 16 a 20 horas y el viernes, de 10 a 14 horas - Colaboradores
Organiza
- Más información
- Fundación UNED
Fundación UNED. Calle Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
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